Wall Street accede a nuevos modelos para predecir guerras

Las guerras provocan choques cada vez mayores en los mercados financieros. Desde el aumento de los precios del petróleo hasta la incertidumbre sobre los tipos de interés y las cotizaciones bursátiles, los conflictos geopolíticos dificultan cada vez más a los inversores evaluar los riesgos. Por ello, Wall Street está recurriendo ahora a una nueva solución llamativa: modelos que intentan predecir guerras.

Esta tecnología proviene de un ámbito generalmente conocido por predecir desastres naturales como huracanes y terremotos. Ahora, las mismas técnicas se utilizan para mapear la probabilidad de conflictos armados.

Las guerras, una amenaza creciente para los mercados financieros

Según cifras del Institute for Economics and Peace, el número de países involucrados en conflictos internacionales se ha casi duplicado desde 2008, superando los cien. El coste económico de la violencia asciende ahora a casi 22 billones de dólares anuales, lo que representa más del diez por ciento de la economía mundial.

Para bancos, aseguradoras e inversores, esto supone un problema creciente. Los modelos tradicionales de riesgo se basan en gran medida en datos históricos. Sin embargo, en el caso de acontecimientos geopolíticos, el pasado se está convirtiendo en una guía cada vez menos fiable para el futuro.

Las grandes instituciones financieras lo reconocen abiertamente. Recientemente, Citigroup advirtió sobre el uso de modelos que miran principalmente hacia atrás, mientras que Morgan Stanley afirma que el sector financiero debe abordar de manera fundamentalmente diferente los riesgos geopolíticos.

Modelo de IA predijo mayor probabilidad de guerra en Irán

La consultora de riesgos Verisk Maplecroft ha desarrollado por ello un nuevo índice denominado Predictive War Index. El modelo utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para calcular la probabilidad de guerra en un país en los próximos doce meses.

Para su desarrollo se utilizaron datos políticos, económicos y sociales del periodo entre 1995 y 2022. Con base en ellos, el sistema intenta reconocer patrones que preceden a los conflictos armados.

Según Verisk, el modelo habría indicado ya a principios de enero una probabilidad del 66% de que estallara una guerra en Irán en un plazo de mes y medio. Esto se evidenció en pruebas realizadas posteriormente. Sin embargo, la guerra actual no se incluyó en los datos de entrenamiento del modelo.

“Los inversores y aseguradores ya no quieren saber solo qué ha sucedido, sino principalmente qué podría suceder”, dice Sam Haynes, jefe de datos y análisis en Verisk Maplecroft.

También se mapean las tensiones entre países

Además del modelo de guerra, Verisk ha desarrollado un índice de relaciones geopolíticas. Este analiza la relación entre países y mide cómo se desarrollan las tensiones.

Para ello, el sistema observa, entre otras cosas, confrontaciones militares previas, similitudes en los sistemas políticos y la proximidad geográfica. Con base en esto, se evalúa la probabilidad de que las tensiones entre dos países aumenten.

Este desarrollo muestra cómo los riesgos geopolíticos han penetrado profundamente en el mundo financiero. Mientras que antes los inversores se centraban principalmente en la inflación, las ganancias corporativas y las decisiones sobre tipos de interés, las guerras y las tensiones internacionales desempeñan ahora un papel cada vez más importante en la toma de decisiones en Wall Street.