El trading de arbitraje es una estrategia de inversión que aprovecha las diferencias de precio en distintos mercados o exchanges.
¿Qué es el trading de arbitraje?
El trading de arbitraje consiste en aprovechar las pequeñas diferencias de precio entre dos o más exchanges. Por ejemplo, se puede obtener ganancia si una criptomoneda cuesta 10 céntimos menos en un exchange que en otro. Al comprar simultáneamente la criptomoneda en el exchange más barato y venderla en el más caro, el trader obtiene beneficios del diferencial de precios.
Las oportunidades de ganancia mediante trading de arbitraje no solo aparecen en el mercado cripto, sino también en casi cualquier clase de activo negociable. Ejemplos de ello son las materias primas, los derivados o las acciones.
Existen diferentes tipos de estrategias de arbitraje de las que los traders de todo el mundo pueden beneficiarse. En el caso del trading de arbitraje en el mundo cripto, hay algunas modalidades que se utilizan con frecuencia.
Exchange arbitrage (Arbitraje entre exchanges)
La forma más común de arbitraje es el exchange arbitrage. En este caso, el trader compra una misma criptomoneda en un exchange y la vende en otro crypto exchange. Esto se debe a que los libros de órdenes de la misma criptomoneda en diferentes exchanges nunca coinciden exactamente al mismo tiempo. Aquí es donde entra en juego el trading de arbitraje, ya que los traders intentan explotar estas pequeñas diferencias de precio para generar beneficios.
De hecho, este tipo de arbitraje puede considerarse positivo para el mercado, ya que contribuye a que el mercado subyacente sea más eficiente. Al aprovechar estas diferencias, los traders de arbitraje ayudan a reducir las ineficiencias entre plataformas y a mantener las variaciones de precio relativamente limitadas.
Funding rate arbitrage (Arbitraje de ratio de financiación)
Otra forma común de arbitraje en el mundo cripto es el Funding rate arbitrage, también llamado “arbitraje de ratio de financiación”. Esto ocurre cuando un trader compra una criptomoneda y cubre su exposición con un contrato de futuros en el mismo criptoactivo, siempre que el porcentaje de financiación sea más bajo que el precio de compra de la criptomoneda.
Triangular arbitrage (Arbitraje triangular)
El tercer tipo común de arbitraje en el mundo cripto es el Triangular arbitrage o “arbitraje triangular”. Esto sucede cuando un trader detecta una diferencia de precio entre tres criptomonedas distintas y ejecuta un ciclo de intercambios entre ellas para obtener una ganancia.